Accurate Numerical Stochastic Optimal Control via FBSDEs

赵卫东 教授 （山东大学数学学院）

摘要：In this talk, based on the theories of optimization, stochastic optimal control and forward backward differential equations (FBSDEs), we will introduce some numerical schemes for solving stochastic optima control. In these schemes, the simplest Euler scheme is used to numerically solve the solutions of the forward stochastic differential equations, and multistep schemes is used to solve the backward stochastic differential equation (BSDE) with high convergence rate. Some stochastic optimal control models, coming from finance and economy, are solved by the schemes. Our numerical results show that our schemes are stable, high accurate, and effective for solving stochastic optimal control problems.

报告人简介： 赵卫东，山东大学数学学院教授，博士生导师。 1987 年山东大学数学系计算数学硕士毕业，一直在山东大学从事科学计算的教学与研究工作， 曾先后学术访问过挪威、加拿大、韩国、英国、新加坡、美国、香港等国家和地区。在国内外重要学术刊物上发表学术论文多篇。在正倒向随机微分方程、最优控制数值解法研究方面已取得一些重要研究成果。曾承担完成多项国家自然科学基金项目和多项实际应用项目；曾获得过 “二次运移定量模拟研
究” 获胜利油田科技进步一等奖（1998） ， “多层油资源定量数值模拟技术研究” 获胜利油田科技进步一等奖（2002） ， “多层油资源运移聚集定量数值模拟技术研究” 获山东省科学技术三等奖（2003）， “金融数学高级人才培养体系的构建和创新实践” 山东省高等教育教学成果一等奖（2009）， “金融数学高级人才培养体系的创建和实践” 国家级教学成果二等奖（2009）